MPT

 این روش جزء جدید ترین روشهای تحلیلی است. اگه یادتون باشه گفتیم که 2 تا سهم بخرید که مال یه گروه نباشن. دلیلش به طور ساده این بود که 2 سهم غیر مشابه در یک جهت حرکت نمی کنند. این اساس کار نظریه پرتفولیوی مدرن است. در این روش بعد از کاهش سهام به مثلاً 2 برابر میزانی که قرار است خرید کنید و با داشتن بازده سالهای قبل سهم، میتوانید بین همه آنها کوواریانس بگیرید و درصد هر کدام را مشخص کنید. البته برای این روش (که اصلاً در ایران جا نیفتاده) برنامه هایی در EXCEL هم هست.

خوبی این روش این است که ریسک سبد شما را میدهد. چون ریسک سبد معادل مجموع ریسک شرکتها نیست و از آن کمتر است.

اگر از این روش خیلی سر در نیاوردید اصلاً ناراحت نشوید، چون (بین خودمان بماند) میگویند حتی شرکتهای سرمایه گذاری هم از ریسک سبدشون بی خبرند!

 

شاد باشید و پر بازده

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸۳