تحليل تکنيکی شاخص

بالاخره موفق شدم در يک عمليات محير العقول با کنار گذاشتن تنبلی و گوش کردن به حرف دوستان خوبم حبيب و علی قاسم نژاد نمودار شاخص رو بکشم!! به نظر من شاخص الان در يک کانال نزولی قرار داره و الان در نقطه بالايی کانال هست. ۲ احتمال وجود داره: بهم زدن الگو و خروج مثبت از کانال و يا برگشت به داخل که احتمال دومی به نظرم بيشتره. و اين داستان تا کانال هست ادامه دارد...

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤

چينی ايران

چینی ایران موفق به شکستن کانال نزول خود شده است و با گذشتن 4 کندل از این عبور تا حدودی تغییر روند تایید میشود. این تغییر روند در نزدیکی خط حمایت 2320 رخ داده است.

تشکیل double bottom در دو شاخص RSI  و stochastic که با سهم دیورژانس مثبت می سازند موید آغاز حرکت مثبت سهم است. به همه اینها اضافه کنید برخورد شاخص ADX را و اینکه EMA سهم (با توجه به تاخیرش) برگشته است. تنها نکته ای که خیلی نمی پسندم تقاطع کم زاویه MACD است.  

 

از کيفيت نه چندان مناسب عکسها عذر می خواهم

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٤

 

پيمان عزيز

۱- آقا کار ما از آچمز گذشته. مدتهاست کيش و مات شديم. ولی حال کردی سوال رو؟

۲- احمق چرا؟ شما سرورين. اين نمودارها رو کسانی که تکنيکال کار ميکنند می شناسند. به اينها نمودارهای شمعی ميگن و اون ۲ تا خط هم ميانگين متحرک ۱۵ و ۲۵ روزه هستند. خط های حايل زرد روند (trend) حرکت سهم رو نشون ميدن. و خطهای سبز هم الگوهايی هستند که به وجود می آن.  يه سری خط و عدد هم هستن که ميبينی اونا معروفن به سطوح فيبوناچی و بعد کمان فيبوناچی و فن فيبوناچی هم داريم. خلاصه خيلی اوضاع شير تو شيره!

خوشحال ميشم ببينمت و باهات بيشتر آشنا بشم.

روز خوش

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٤

پاکسان

شکل 1:

- برگشت سهم از اولین حمایت (که اتفاقاً در نزدیکی fibo 50% هم هست)

- عبور سهم از fibo 50% و fibo curve

-  در صورت برگشت سهم از خط مقاومت مایل، افت قیمتی تا fibo 50% پیش بینی میشود. اهمیت این منطقه از آنجاست که سهم یکبار از fibo 61.6% برگشته و خط مقاومتی نسبتاً قویی را در این محل تشکیل داده است. در صورت عبور سهم از 4950 این حرکت تایید میشود. این نقطه مقاومتی در fibo fan در شکل 2 هم در مقیاس لگاریتمی دیده میشود.

-  در صورت شکسته شدن روند صعودی کوتاه مدت سهم (خط زرد روند) برگشت سهم محتمل است.

شکل 3:

- سیگنال خرید در 3 اندیکاتور stochastic، ADX و RSI (به صورت برگشت از 30) داده شده است. به زاویه و تازه بودن برخورد در stochastic دقت شود. MACD با توجه به عقب بودن ذاتی (داشتن  lag) نسبت به 3 اندیکاتور بالا، برخورد را نشان میدهد.

- فکر میکنم یک bullish hidden divergence بین قیمت و RSI مشاهده میشود. (با تشکر از دوست خوبم محسن کریمیان مجد به خاطر این مقاله ها).

شکل ۱

شکل ۲

شکل ۳

 

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٤

روشهای تکنیکی بررسی سهام (۳)

۳. چارتیست ها: اهمیت چارت تا به آنجاست که یکی از معامله گران بزرگ امریکایی میگوید: "تمام اندیکاتورهای نمودارتان را خاموش کنید. فقط و فقط به چارت نگاه کنید. اگر سیگنال خرید یا فروش داد عمل کنید." این بیان مخالف استفاده از اندیکاتورها در تحلیل نیست بلکه اهمیت نمودار را نشان میدهد. چارتیستها در تحلیل نمودار از انواع مختلف نمودار مانند نمودار شمعی و میله ای (که در آنها قیمت های باز، ماکزیمم، مینیمم و بسته مهم هستند) استفاده میکنند و تنها به قیمت بسته شدن در نمودار خطی توجه نمیکنند. در نمودارها چارتیست ها به دنبال مدل هایی میگردند که به تجربه دریافته اند تغییر روند را نشان میدهند. مثلاً یک چارتیست میداند که قیمت از هر طرف یک مثلث (که یک مدل نسبتاً رایج است) بیرون برود، تا مدتی به حرکت خود ادامه میدهد. از مهمترین نقاطی که معمولاً یک چارتیست در اولین قدم شروع به یافتن آن در نمودار میکند، خطوط حمایت و مقاومت هستند(ببینید). اهمیت این خطوط از تاثیر روانی فوق العاده قیمت ها در بازار ناشی میشود. نکته ای که یک خط مقاومت (یا حمایت)  را بسیار پر اهمیت یا کم اهمیت میکند، مدت زمانی است که سهم از آن برگشته است. چون برای رسم یک خط مقاومت 2 نقطه ماکزیمم کافی است، عمر یک خط مقاومت میتواند از کمتر از یک هفته تا سالها باشد (خط مقاومت بعضی سهام در بازار نیویورک بعد از دوشنبه سیاه سال 1987 برای 15 سال حفظ شد) . برای درک دلیل اهمیت مقاومت به مثال زیر توجه کنید:

مثال: فرض کنید خط مقاومت سهم الف ۲۲۰ تومان (R4 در شکل) بوده و این خط ۳ سال است که پا برجاست. این مقاومت میتواند یک مقاومت قوی باشد. چگونه این مقاومت تشکیل شده است؟ هربار که سهم در سه سال گذشته به حوالی ۲۲۰ تومان می رسیده، سهامداران با احتساب اینکه این سهم دیگر به این قیمت ها نمی ارزد (حتماً این جمله را شنیده اید) تعادل میان عرضه و تقاضا را بهم زدند و با فروش سهم قیمت آنرا کاهش دادند. حال تصور کنید بنا به دلایلی (مثلاً یک خبر خوب یا تعدیل مناسب یا هر دلیل فاندانتال یا حتی صرفاً شایعه) عده ای از سهامداران حاضر به پرداخت قیمتهایی بالاتر از ۲۲۰ تومان برای سهم الف شدند. با عبور سهم از ۲۲۰ تومان ،سهامداران متوجه میشوند که سهم الف بالاتر از۲۲۰تومان می ارزد و این قیمت به اصطلاح دیگر سقف نیست و حجم خرید این سهم بالا میرود و قیمت سهم یک حرکت صعودی قوی را آغاز میکند. از آنجا که چارتیست ها به کی کار دارند و نه به چرا، به سادگی می گویند با شکسته شدن خط مقاومت سهم (تا خط مقاومت بعدی) بالا خواهد رفت. در مورد خط حمایت هم عکس این مطلب صدق میکند.

البته اینجا نکته مهم دیگری هم وجود دارد و آن تله مثبت و منفی (ترجمه bull trap and bear trap) است. فرض کنید سهم الف تا ۲۴۰ بالا رفت و ناگهان تمایل سهامداران به سهم برگشت (قرار شد به دلیلش کار نداشته باشیم). در این صورت سهم به سرعت به زیر خط حمایت ۲۲۰ (سهم که از مقاومت عبور کند، خط مقاومت حمایت میشود) برمیگردد. این یک تله مثبت است (bull trap در شکل).

خلاصه چارتیست ها در نمودار دنبال سرنوشت سهم میگردند و گاهی از اوقات هم در مواقعی که سر دوراهی هستند با کمک اندیکاتورها (مثلاً دیورژانس  يک اندیکاتور با قیمت) پیش بینی میکنند.

در قسمت بعد به سیستم های مکانیکال می پردازیم.

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٤

صنايع شيميايی سينا

دلایل رشد صنایع شیمیایی سینا:

- برگشت قیمت از خط 61.8 فیبو

- برگشت سهم از مقاومت fibo fan

- نزدیک شدن باندهای بولینگر

- عبور سهم از میانگین متحرک کوتاه و میان مدت

- عبور از pivot هفتگی

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٤

پاسخ

تکين کو: اين سهم در يک کانال نزولی با شيب کم  بين ۱۱۴۰ و ۱۴۰۰ نوسان ميکند. درحال حاضر اين سهم در حال نزول به سمت ۱۱۴۰ است. ۱۱۴۰ پايينترين حمايت اين سهم است و اگر سهم زير آن برود حمايت جديدی برای آن شکل گرفته است. پس احتمال برگشت آن از ۱۱۴۰ بالاست. پس اين سهم در اين قيمتها خريدنی است. البته توجه کنيد که به نظر من با توجه به شيب منفی کانال انتخابهای بهتری هم وجود دارد.

ايران گچ: در کف يک کانال صعودی قرار دارد و در صورت برگشت از آن تا ۱۱۴۰ امکان رشد دارد.

آقا يعقوب

ممنون از لطفت. وبلاگ زيبايتان را با لينکهای جالبش ديدم .خيلی خوب بود.

محسن عزيز

خبر مجمع را برروی سايت iran here قرار دادم تا دوستان مطالعه کنند و نظرشان را بفرمايند. در مورد تحليل تکنيکی اين شرکت هم با توجه به اينکه الان در مجمع است خيلی نميتوان نظر داد.

راستی صنايع شيميايی سينا سيگنال خريد داده است.

 

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ۱:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٤

روشهای تکنیکی بررسی سهام (۲)

۱- indicators: تعداد زیادی اندیکاتور (خوب و بد) در هر نرم افزار تحلیل تکنیکی وجود دارد. خوب و بد البته مصداق سیاه و سفید نیست. مثلاً اندیکاتوری نیست که همه از آن راضی باشند یا همه از آن ناراضی. هر تحلیلگری به تجربه  در استفاده از یک یا چند اندیکاتور وارد شده و به اصطلاح زیر و بم آن چند اندیکاتور را میداند. این یک استراتژی خرید است.

مثال:

فرض کنید یک تحلیلگر تکنیکی از 3 اندیکاتور RSI، MACD و Stochastics استفاده میکند. این شخص به تحربه در یافته است که وقتی مثلاً RSI از 30 عبور کند و MACD جهت مثبتی  داشته باشد و stochastics   به مرز 20 برسد، سیگنال خرید صادر شده است. این تحلیلگر ممکن است نگاهی به چارت بیاندازد ولی اصل تحلیلش بر مبنای اندیکاتورها بوده است.

حال اگر به همین شخص اندیکاتور جدیدی بدهیم ممکن است نتواند سود مناسبی ببرد. دلیل آن فقط عدم توانایی این شخص در تجزیه و تحلیل سیگنالهای این اندیکاتور جدید است.   

به دلیل امکان import اندیکاتور در اکثر برنامه های تحلیل تکنیکی بعضی از تحلیلگران تکنیکی ترجیح میدهند اندیکاتور مورد علاقه خود را طراحی کنند.

برای مثال در شکل 1 نمودار روزانه خاور آمده است. اینها مجموعه اندیکاتورهایی است که من معمولاً به آنها مراجعه میکردم و هنوز گاهی نگاهشان میکنم. خطوط و دایره های آبی سیگنالهای خرید و قرمزها نشانه های فروشند. به تجربه دریافته بودم که برای خرید باید لااقل 3 اندیکاتور (بعلاوی چارت)  سیگنال بدهند و برای فروش من معمولاً به stochastics اعتماد میکردم (البته با توجه نوع برخورد دو خط، زاویه آنها و ...). اگر شما بتوانید ست اندیکاتور خود را به خوبی انتخاب کنید و سعی کنید با تلاش زیر و بم آنرا بدست آورید مطمئن باشید که به خوبی سود خواهید برد. در نمودار فوق 23% براساس اندیکاتورها بدست می آمد. پس رمز موفقیت این سیستم یافتن اندیکاتوری است که شما زبانش (سیگنال هایش) را خوب متوجه شوید. روش یافتن را در قسمت بک تست  خواهد آمد.

                                                                                                                  ادامه دارد........

شکل ۱- نمودار روزانه خاور (آمی بروکر)

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤

 

ميلاد واسطه فيض الهی پيامبر رحمت و صادق اهل بيت پرورنده انديشمندان بزرگی چون جابر ابن حيان مبارک باد.

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٤

روشهای تکنیکی بررسی سهام (۱)

تحليلگران تکنيکی به چند دسته تقسيم ميشوند:

1. انديکاتوريست ها: کسانی هستند که با استفاده از يک (معمولاً چند انديکاتور) مثل RSI، MACD، SAR و غيره روند حرکتي سهم را بررسی ميکنند

2. چارتيستها: چارتيستها بيشتر با کمک نمودار سهام و با کمک نگرفتن (يا حداقل کمک از انديکاتورها) و با کمک پترن های موجود در يک چارت پيش بينی ميکنند

3. مکانيکل ها: اين دسته که به تازگی با رشد سریع کامپيوتر و امکان برنامه نويسی در نرم افزارهای تحليل تکنيکی به سرعت در حال گسترش است به سبب سادگی ظاهری کار و نداشتن پيچيدگی روشهاي سنتی تحليل تکنيکی شديداً توسطه آماتورها و تازه واردين به ]هر[ بازار سهام و بخصوص کسانی که به بازار به چشم "دستگاه پول ساز" (money machine) نگاه ميکنند قرار گرفته است.

4. هايبريديست ها: اين افراد از دو يا چند روش (که حتی ميتواند روشهای فاندامنتال باشد استفاده ميکنند). مثلاً با کمک روشها ی فاندامنتالی سهام برگزيده را انتخاب کرده و با کمک مثلاً چارت وقت خريد يا فروش را تعیین ميکنند.

به عنوان کسی که اين روشها را کم و بيش تجربه کرده است (و حتی زمانیفاندامنتالیست- البته از نوع بورسيش) بوده است به هر کدام از اين روشها نگاهی مي اندازیم:

                                                                                                  ادامه دارد.....

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٤

هپکو

هم دوستان اهل کمالات هستند و هم نمودار واضح. يک کانال ! دید قیمت تا حدود 3200. برگشت در صورت نفوذ به زير ۲۷۰۰

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٢:۳۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤

فارکس

يه pattern توی جفت ارز USDCHF ديدم گفتم شايد برای دوستانی که فارکس هم کار ميکنند خالی از لطف نباشه.

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤